Descubre cómo utilizar la media móvil en tus estrategias de inversión

media movil

Si tienes interrogantes sobre el concepto de media móvil o las diferentes tipos de medias móviles (simple, exponencial y ponderada), este artículo te proporcionará una guía para aclarar tus dudas.

La función de una media móvil es mostrar el valor medio del precio de un activo en un número de sesiones específico. Por ejemplo, una media móvil de 5 días indica el promedio de los datos de los últimos 5 días, mientras que una media móvil de 20 días muestra el promedio de los últimos 20 días, y así sucesivamente.

Al conectar las medias de cada día, se crea una línea que representa la media móvil. El valor de la media móvil depende de dos factores: los valores que se están promediando y el período de tiempo.

La característica «móvil» implica que la media se desplaza siguiendo las cotizaciones, es decir, se basa en los datos generados en la última sesión y descarta los datos más antiguos de la serie temporal.

Entre todos los indicadores en el campo del análisis técnico, se puede afirmar que las medias móviles, cuando se utilizan correctamente, son excelentes indicadores de tendencias.

La media móvil es un indicador de tendencia que no anticipa los movimientos o cambios de tendencia en las cotizaciones, simplemente sigue la curva de cotizaciones confirmando la tendencia actual. Aunque no predice cambios de tendencia, puede confirmarlos.

Elegir el período adecuado para una media móvil no es una tarea sencilla, y se recomienda adaptarla a las condiciones y ciclos de cada mercado.

Una media móvil relativamente corta es más sensible a los cambios de precios, ya que captura las nuevas tendencias más rápido. Sin embargo, también cambia de dirección con mayor frecuencia y puede generar señales falsas.

Por otro lado, una media móvil larga genera menos señales falsas, pero puede omitir puntos de inversión debido a un margen más amplio.

Es recomendable ajustar la longitud de la media móvil a un ciclo de mercado, en caso de que se pueda identificar. La media móvil debería cubrir la mitad del ciclo dominante en el mercado. Por ejemplo, si el ciclo de mercado es de 30 días, se debería utilizar una media móvil de 15 días.

El problema principal radica en que los ciclos evolucionan y varían su duración, incluso llegando a desaparecer.

Una regla más simple de aplicar es que, mientras más larga sea la tendencia que se desea captar, se necesita una media móvil más larga. Por ejemplo, una media móvil de 200 días funciona perfectamente para los inversores a largo plazo que deseen aprovechar las tendencias principales.

La mayoría de los traders suelen utilizar una media móvil que oscile entre 10 y 20 días. Es importante considerar que una media móvil nunca debería ser menor a 8 días para evitar perder su utilidad como herramienta de seguimiento de tendencias.

Existen tres tipos de medias móviles: simple, exponencial y ponderada.

Media móvil simple

Indudablemente, la media móvil más utilizada por los traders es la media móvil simple, debido a su sencillo cálculo. Es uno de los indicadores que brinda mejores señales de compra y venta, siendo estas claras y concisas. La fórmula de la media móvil simple es la siguiente:

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Un inconveniente de la media móvil simple es que cambia dos veces con cada dato. Primero, cuando se agrega un nuevo precio a la media móvil, lo cual es beneficioso ya que queremos que refleje los cambios en el precio.

Sin embargo, después ocurre algo menos deseable: la media móvil simple cambia nuevamente cuando un precio anterior sale de la misma, es decir, al final del período abarcado por la media.

Esto no es deseable, ya que puede darnos una señal falsa en caso de que el valor que sale sea muy alto o muy bajo.

Media móvil exponencial

Una media móvil exponencial es una herramienta más efectiva que una media móvil simple para seguir tendencias, ya que le otorga un mayor peso a los datos más recientes y responde más rápidamente a los cambios.

Al mismo tiempo, la media móvil exponencial no reacciona bruscamente a los datos antiguos, ya que estos se van desvaneciendo gradualmente con el tiempo.

EMA = Media móvil exponencial                  EMAayer = La media móvil exponencial de ayer

Phoy = Precio de hoy                    N = Número de días en la media móvil exponencial

Media móvil ponderada

Las medias móviles ponderadas son medias móviles en las que se ponderan los datos más recientes, es decir, se les da más importancia a las cotizaciones de los días más recientes que a las iniciales.

De esta manera, la media móvil ponderada, en comparación con una media móvil simple, seguirá o se acercará más a las cotizaciones.

Se calcula la media móvil ponderada multiplicando el periodo más antiguo por uno, el penúltimo por dos y así sucesivamente hasta llegar al más reciente.

Por ejemplo, en una media móvil de 20 días se multiplica el periodo más reciente por 20. La suma de los resultados de estos productos se divide entre la suma de las ponderaciones. El valor de la media móvil para la siguiente sesión se calcula agregando el nuevo precio y eliminando el último, utilizando nuevamente las ponderaciones.

A continuación se muestra un ejemplo de una media móvil simple de 25 y 50 sesiones en un gráfico de la empresa AESGENER:

Las medias móviles (MA) pueden reflejar su comportamiento a través del indicador media móvil simple MT4, el cual permite comprender cómo utilizar las medias móviles y su respectivo indicador.

Identificar tendencias a largo plazo basadas en una Media Móvil

La media móvil es útil para identificar la tendencia a largo plazo. Incluso los traders más experimentados pueden verse confundidos por algunos gráficos de precios. Estas confusiones pueden surgir cuando se producen correcciones significativas, lo que hace que los traders pierdan el conocimiento sobre las tendencias del mercado y, por lo tanto, no tengan una visión real de éste.

Dado que el precio se mueve constantemente generando altibajos, las medias móviles son de gran ayuda a largo plazo para los traders bursátiles, ya que les permite comprender rápidamente la tendencia del mercado al observar una MA en el gráfico.

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Las medias móviles en el trading permiten identificar la dirección de la tendencia. Las principales utilidades de las medias móviles para la tendencia a largo plazo son:

¿Cuándo el mercado está en tendencia?

El mercado está en tendencia cuando el precio se encuentra significativamente alejado de la media móvil a largo plazo. Por ejemplo:

  • Una MA con dirección bajista a largo plazo indica una tendencia bajista.
  • Una MA con dirección alcista a largo plazo indica una tendencia alcista.

¿Cuándo la tendencia pierde fuerza?

El precio se acerca a la media móvil a largo plazo.

Ausencia de una tendencia clara

El precio está fluctuando alrededor de la media móvil a largo plazo

Además de la tendencia, al utilizar medias móviles en el trading a largo plazo, el precio tiende a respetar y detenerse en los niveles de las medias móviles a largo plazo.

Esto indica que los niveles de las medias móviles representan zonas clave de decisión en cuanto a si la tendencia continuará o si se producirá una reversión de la tendencia:

  • Si el precio rompe la media móvil a largo plazo, puede indicar una reversión de la tendencia.
  • Si el precio rebota lentamente en la media móvil a largo plazo, el precio puede romperse en ambas direcciones.
  • Si el precio rebota fuertemente en la media móvil a largo plazo, puede indicar que la tendencia se mantendrá.

Los traders suelen utilizar medias móviles de 100 y 200 para el largo plazo. Por lo tanto, las medias móviles pueden ser de dos tipos:

  • Media móvil simple (SMA)
  • Media móvil exponencial (EMA)

Configuraciones más comunes de las medias móviles:

En cuanto a las configuraciones más utilizadas de las medias móviles, se suelen ubicar en los niveles de 100, 150 y 200 períodos.

Niveles de la secuencia de Fibonacci:

Algunos operadores financieros utilizan los niveles de secuencia de Fibonacci en las medias móviles, en niveles como: 89, 144 o el período 233.

  • Las medias móviles a corto plazo se utilizan para determinar el impulso y las zonas de soporte y resistencia, con valores que van desde 0 a 20.  
  • Las medias móviles a medio plazo se utilizan para evaluar objetivos de corrección y retroceso, con valores que van desde 20 a 100.   

Los operadores suelen incluir en sus gráficos alguno de los tres tipos de medias móviles:

  • Media móvil de entre 5-20: SMA de 14 períodos
  • Media móvil de entre 20-100: SMA de 50 períodos
  • Media móvil superior a 100: SMA de 200 períodos

Para concluir, vamos a mirar rápidamente tres estrategias con medias móviles que puedes utilizar si estás comenzando en el mundo del trading y estás buscando formas de configurar tu primer sistema de operaciones.

Estrategia de una media móvil

Esta estrategia es muy utilizada por operadores que trabajan con gráficos diarios o semanales, ya que es más efectiva a mayor escala temporal, pero también funciona con gráficos horarios.

Consiste en utilizar una SMA con un período de 40 en el gráfico de velas. Deben cumplirse las siguientes condiciones:

  • Si la vela cruza la media móvil de abajo hacia arriba y cierra por encima de la media móvil, se debe emitir una orden de compra al comienzo de la siguiente vela.
  • Si la vela cruza la SMA de arriba hacia abajo y cierra por debajo de la línea, se debe ejecutar una orden de venta.
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Hay que tener en cuenta que esta estrategia puede generar señales falsas en temporalidades menores, por lo que es importante complementar el uso de una media móvil con otros indicadores, así como establecer un Stop Loss en cada orden.

La Estrategia de las Dos Medias Móviles

Una de las tácticas utilizadas por muchos operadores para familiarizarse con las medias móviles es la conocida como estrategia de las dos medias móviles.

Esta estrategia se basa en el uso de dos medias móviles exponenciales: una corta y una larga. Se pueden probar diferentes periodos, pero una combinación comúnmente utilizada es una EMA de 14 (rápida) y una EMA de 100 (lenta).

  • Cuando la EMA rápida cruza la EMA lenta de abajo hacia arriba, se genera una orden de compra.
  • Cuando la EMA rápida cruza la EMA lenta de arriba hacia abajo, se emite una orden de venta.

Esta estrategia permite filtrar señales falsas de manera más efectiva en comparación con la primera estrategia, lo que la hace más precisa. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ninguna estrategia de trading es infalible y siempre existe un riesgo.

Estrategias Combinadas

Para aumentar la efectividad de las estrategias basadas en medias móviles, es recomendable utilizar otros indicadores técnicos que proporcionen información adicional sobre las entradas al mercado.

Una combinación ampliamente utilizada consiste en utilizar dos medias móviles simples (MMA) junto con un indicador de convergencia y divergencia de medias móviles (MACD), que mide la convergencia y divergencia de dos medias móviles en el gráfico.

La primera media móvil es rápida y tiene un período de 12, mientras que la segunda media móvil es lenta y tiene un período de 26.

  • Se generará una orden de compra si se cumplen dos condiciones: el precio cruza por encima de la media móvil y las barras del MACDh cruzan por encima de la línea del oscilador.
  • Se emitirá una orden de venta si se cumplen dos condiciones: el precio cruza por debajo de la media móvil y las barras del MACDh cruzan por debajo de la línea del oscilador.

Para abrir una orden, es esencial que se cumplan ambas condiciones simultáneamente. Si alguna de las condiciones se retrasa con respecto a la otra y no se crea la situación en la que ambas condiciones estén presentes al mismo tiempo, no se recomienda entrar en el mercado.

Como se pudo observar a lo largo de esta guía, las medias móviles ofrecen diversas utilidades. Además, existen diferentes tipos de medias móviles que, si se es trader, se puede aprovechar al máximo y aprender más sobre ellas.

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